Olá,
Eu sei que todo mundo ja teve uma vez, algum problema com combobox de estados e cidades brasileiras,
utilizamos varias técnicas com ajax para fazer isso, mas hoje, vou mostra uma maneira muito mais simples
e muito mais rapida, utilizando a jQuery.

Primeiramente, não precisa ser nenhum expert em jQuery para fazer isso, basta conhecer as funções
e saber para que elas server, e com isso, só botar a criatividade em prática.

Bom, vamos la, primeiro, vou postar o código da jQuery, que é o mais facil.”colocar dentro de estados.php”

<script type="text/javascript">// <![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        $('#uf').change(function(){
            $('#cidades').load('cidades.php?uf='+$('#uf').val());
        });
    });
// ]]></script>

change, load e val();,

Agora, vamos montar o combobox de estado. “estados.php”

<select name="uf" id="uf">
    <option>Selecione o Estado</option>
    <option value="AC"> Acre</option>
    <option value="AL"> Alagoas</option>
    <option value="AP"> Amapá</option>
    <option value="AM"> Amazonas</option>
    <option value="BA"> Bahia</option>
    <option value="CE"> Ceará</option>
    <option value="DF"> Distrito Federal</option>
    <option value="GO"> Goiás</option>
    <option value="ES"> Espírito Santo</option>
    <option value="MA"> Maranhão</option>
    <option value="MT"> Mato Grosso</option>
    <option value="MS"> Mato Grosso do Sul</option>
    <option value="MG"> Minas Gerais</option>
    <option value="PA"> Pará</option>
    <option value="PB"> Paraiba</option>
    <option value="PR"> Paraná</option>
    <option value="PE"> Pernambuco</option>
    <option value="PI"> Piauí</option>
    <option value="RJ"> Rio de Janeiro</option>
    <option value="RN"> Rio Grande do Norte</option>
    <option value="RS"> Rio Grande do Sul</option>
    <option value="RO"> Rondônia</option>
    <option value="RR"> Rorâima</option>
    <option value="SP"> São Paulo</option>
    <option value="SC"> Santa Catarina</option>
    <option value="SE"> Sergipe</option>
    <option value="TO"> Tocantins</option>
</select>

Agora que temos todos os estados, incluindo o distrito federal,
vamos montar o option de cidades.
“cidades.php”

<?php
$valor_uf = $_GET['uf'];
mysql_connect('localhost','root','');
mysql_select_db('test');
$query = mysql_query("SELECT * FROM cidades WHERE uf = '".$valor_uf."'");
while($rs = mysql_fetch_array($query)){
echo "<option value='".$rs['id']."'>".$rs['nome']."</option>";
}
?>

Pronto, temos um combobox de estado e cidade montado em menos de 10 minutos.

Veja o exemplo.
Download dos arquivos.
é isso ae, espero que tenham gostado, é bem simples, mas bem funcional.

Simples assim